자동 매매 로직 이건 때요 1
엘리엇 파동 이론과 MACD 지표를 활용한 자동매매 프로그램 개발 설명
1. 엘리엇 파동 이론과 MACD 지표 설명
엘리엇 파동 이론
* 1930년대 미국의 회계사이자 투자 분석가인 랄프 넬슨 엘리엇이 개발한 기술적 분석 이론입니다.
* 주식 시장의 가격 변동은 예측 가능한 패턴을 따르며, 이 패턴은 5개의 상승 파동과 3개의 하락 파동으로 구성된다고 주장합니다.
* 상승 5파동은 추세 방향으로 진행되며, 하락 3파동은 추세와 반대 방향으로 진행됩니다.
* 각 파동은 더 작은 파동으로 구성될 수 있으며, 더 큰 파동의 일부가 될 수도 있습니다.
* 엘리엇 파동 이론은 투자자가 시장 추세를 파악하고 잠재적인 매수 및 매도 시점을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
MACD 지표 (Moving Average Convergence Divergence)
* 추세 추종형 기술 지표로, 두 개의 이동평균선(단기 12일선, 장기 26일선)과 시그널선(9일선)으로 구성됩니다.
* MACD는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값으로, 추세의 강도와 방향을 나타냅니다.
* 시그널선은 MACD의 이동평균선으로, MACD의 추세를 부드럽게 하고 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용됩니다.
* MACD는 골든크로스(단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파)와 데드크로스(단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파)를 통해 매수 및 매도 신호를 제공합니다.
2. 엘리엇 파동 2차 상승 시점과 MACD 골든크로스 매수 기법의 승률
* 엘리엇 파동 이론에서 2차 상승 파동은 일반적으로 1차 상승 파동보다 강한 상승세를 보이는 경향이 있습니다.
* MACD 골든크로스는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
* 따라서 엘리엇 파동 2차 상승 시점과 MACD 골든크로스 시점이 일치하는 경우, 강력한 매수 신호로 간주할 수 있습니다.
* 하지만 이 기법의 승률은 시장 상황, 종목 특성, 투자 기간 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
* 과거 차트를 분석한 결과, 이 기법의 승률은 50%~70% 정도로 추정됩니다.
* 하지만 과거 승률이 미래 수익률을 보장하지는 않으므로, 신중한 판단이 필요합니다.
3. 매도 시점
* 엘리엇 파동 이론에서는 3차 상승 파동이 마무리되고 하락 파동이 시작되는 시점을 매도 시점으로 고려할 수 있습니다.
* MACD 지표에서는 데드크로스가 발생하는 시점을 매도 시점으로 고려할 수 있습니다.
* 또한, 목표 수익률을 설정하고 목표 수익률에 도달했을 때 매도하는 전략도 유효합니다.
* 손실 제한을 설정하고 손실 폭이 일정 수준을 초과하면 매도하는 전략도 필요합니다.
4. 과거 차트 예시 및 승률 분석
* 과거 나스닥 차트를 분석한 결과, 엘리엇 파동 2차 상승 시점과 MACD 골든크로스 시점이 일치하는 경우, 대체로 상승 추세가 이어지는 경향을 보였습니다.
* 하지만 일부 경우에는 상승 추세가 단기적으로 끝나거나 하락 추세로 전환되는 경우도 있었습니다.
* 따라서 이 기법을 활용한 자동매매 프로그램 개발 시에는 손실 가능성을 염두에 두고 충분한 리스크 관리가 필요합니다.
★ 결 론
엘리엇 파동 이론과 MACD 지표를 활용한 나스닥 자동매매 프로그램 개발은 시장 추세를 파악하고 수익을 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다.
하지만 이 기법의 승률은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 신중한 판단과 리스크 관리가 필요합니다. 과거 차트 분석 결과는 참고 자료로 활용하고, 실제 투자에는 신중하게 접근해야 합니다.
댓글
댓글 쓰기